v트레이더가 되기 위해서 예측하지말고 대응하라: 터틀기법을 업그레이드한 트레이딩 바이블

TE = 승률 * 평균수익 - 패율 * 평균손실 

TE가 플러스이면 반드시 이기고, 마이너스면 반드시 진다. 

v트레이더의 필수 3조건

•  트레이딩 자금 명확히
• 목표수익 설정
• 승리 방정식 만든다..

 

RR = 평균수익 / 평균손실 = 4 가장이상에 가깝지만 어렵다,

TE * 연간트레이딩 횟수 = 연간수익

TE * 트레이딩 횟수 = 연간목표수익 (* TE= 기대값)

 

 

자기의 트레이딩 내용을 기록하자

<진입시 기록항목>

1.  주문시간
2. 종목코드
3. 종목명
4. 매매종류(매수 or 매도)
5. 주문종류(시장가, 지정가, 역지정가 등)
6. 거래량(몇 주, 통화, 계약)
7. 주문가격
8. 체결시간
9. 체결가격
10. 슬리피지
11. ATR
12. 유닛환산
13. 진입이유 

 

<청산시 기록항목>

1. 주문시간
2. 매매종류(매수진입 매도 청산, 매도진입 매수청산)
3. 주문종류(시장, 지정가, 역지정가)
4. 수량
5. 주문가격
6. 체결시간
7. 체결가격
8. 슬리피지
9. 시세폭(수익폭, 손절매폭)
10. 손익
11. 스와프 등
12. 수수료(진입시와 청산시의 수수료함께)
13. 차감손익
14. n환산
15. 청산이유

 

 

<나만의 트레이딩 규칙을 일단 만들자>

 

1. 거래종목, 거래봉(캔들)의 조건 
2. 트레이딩 작므과 연간 목표 수익
3. 1회당 거래량 
4. 최대 거래량
5. 진입규칙 
6. 손절매 규칙
7. 트레일링 스탑 규칙 
8. 수익확정규칙 
9. 포지션 추가규칙

(기타규칙)

• 트레이딩 시간?
• 수익금을 트레이딩에 추가? 뺄것인가
• 월간 손실 얼마에 멈출것인가?
• 월간 얼마의 수익에 멈출것인가?
• 건강이상/바쁨/신경불안의 경우 트레이딩을 할건가 말건가? 

 

 

 

 

<검증에 필요한 데이터>

1. 트레이딩 자금: A
2. 트레이딩 기간: B
3. 트레이딩 횟수: C
4. 승리한 트레이딩 횟수: D
5. 패배한 트레이딩 횟수 : E
6. 전체수익금 F
7. 전체 손실금 G

 

<분석항목>

1. 차감손익 H= F-G
2. 평균수익 I = F/D
3. 평균손실 J = G/E
4. RR비율 K = I / J
5. 승률 L = D / C
6. 패율 M = 1-L
7. TE : N= L*I - M*J
8. 기대가능 연간손익 O = N * C (c는 연간 트레이딩 횟수)
9. V트레이딩률 P  = O/X 

 

00일 이평선 = 00일기간동안의 종가를 더한뒤 00일로 나눈값 

이평선 대순환분선 배열순서(국면), 기울기(추세강도), 간격( 추세지속성)

이평선의 배열국면은 총 6가지(기본형은 1->2->....->6->1->2...)으로 순행 70% 

 

30%확률로 역행한다. 이평선 배열을 보면 현재 국면을 알 수 있다. 추세의 강도를 알수 있고 크로스 선으로 국면의 이행방향을 알 수 있다. 

국면1 - 단/중/장기 (안정적 상승기)

국면2 - 중/단/장(하락 변화기1 상승시세 마무리)

국면 3 - 중/장/단(하락변화기 2 하락시세 입구)

국면 4 - 장/중/단(안정적인 하락기)

국면 5 - 장/단/중(상승 변화기 1 하락시세 마무리)

국면6 - 단/장/중(상승변화기2 상승시세 입구) 

 

** 눌림목매수 

- 안정적으로 상승 또는 하락하고있다.

- 기울기가 무너지지않았다.

- 이평선의 폭이 넓다 (이평선 = 강이라고 생각) 그럼 눌림목에 매수를 추천한다. 

** 터틀그룹의 청산규칙

<진입규칙 1>

• 20일간 고각에서 매수진입 - 10일간 저가에서 청산
• 20일자 저가에서 매도진입 - 10일간 고가에서 청산 

<진입규칙2>

• 55일간 고가에서 매수진입 - 20일간 저가에서 청산
• 55일간 저가에서 매도진입 - 20일간 고가에서 청산

 

** 기본적 분석(펀더멘털) 어떻게 활용할까?

1. 대세국면을 붙잡는다.
   • 금융완화도 시중에 돈이 넘친다 -> 주가올라도 -> 실물이 안좋아서 주식을 금방 팔것이다. 커다란 흐름이란 그런 현상을 말한다.
2. 이벤트를 계기로 일어날 반전을 읽는다.
   • 시장이 과열시 커다란 이벤트로 반전의 계기 삼기 쉽다. 
   • 시장이 계속 상승하면 과열기운이 돈다.
   • 그럴때 어떤 경제지표 발표로 하락 시작하는 경우가있다. 
   • 과열시장에서는 사소한것으로라도 폭락이 일어난다. 
   • 과열시장에서는 매수재료가 오히려 매도를 유발할수있다. 

 

**횡보탈출

횡보가 오래된다면 대상승의 추세를 이룬다 일반적으로.

횡보장에서는 국면 1(상승) 아니면 국면 4(하락)밖에 없다. 

 

** 이평선 대순환분석은 신호나 타이밍이 약간 늦다는 약점이 있다. 이를 보완하기위해 조기매매, 시험매매를 활용할 수 있는데, 이러한 대순환 분석의 유일한 단점을 보완해주는것이 MACD이용한 매매이다. 

- MACD = MACD + 시그널 + 히스토그램의 세가지 요소로 이루어짐.

- Moving Average Convergence Divergence (이동 평균 확산 수렴) : 이평선이 가까워졌다 멀어졌다하는 상태를 분석하는 기법 

- MACD 분석 계산식

• EMA(지수 이동 평균 exponential moving average) = (EMAy(어제의 EMA) * (n-1) +p(오늘의 가격) *2) / (n+1) <-- n일 평균
• MACD(MACDI) = 단기 EMA(12일) - 중장기 EMA(26일)
  • MACD1 = 12일 EMA - 26일 EMA
  • 결국 MACD로 볼려는건 골든크로스(매수)인지 데드크로수(매도)인지 확인하는 실마리일뿐..복잡하지않다. 
• 시그널 = MACD1의 EMA(9일)
  • MACD1의 9일 EMA를 의미한다.
  • 가격추세보다 MACD1의 추세가 선행하기 때문이다. 
  • MACD1에 이평선을 더하면 거기서도 골든크로스, 데드크로스가 발생한다. 이를 통해 상승추세 / 하락추세를 예견한다. 
• 히스토그램 = MACD1 - 시그널 
  • MACD 2와 같은의미
  • MACD1을 미리 읽어내기위한 도구 (예측의 예측) (자잘한 등락의 잡음에 흔들리면 x 어디까지나 흐름을 잡기위한 도구일뿐) 

SMA = 단순이동평균

EMA = 지수이동평균

60일 EMA가 타이밍상 실제 천장과 바닥에 가깝다. SMA의 천장은 실제 천장보다 상당히 늦게 나타난다. 

이평선의 골든크로스/ 데드크로스시 매수 또는 매도 포지션으로 진입한다. 그러나 실제 천장과 바닥서 멀어지면 큰 수익 기대하기 어렵다. 그래서 빨리 알려주기위해 나온것이 EMA이다. 

 

 

** MACD를 제대로 활용하는 방법

1. MACD는 5개의 선으로 분석한다. 

• MACD1
• 시그널
• 히스토그램
• 12일 지수이평선(EMA)
• 26일 지수이평선(EMA)

2. MACD1의 골든크로스, 데드크로스  / 히스토그램의 버텀아웃/ 피크아웃을 체크 

* 버텀아웃(bottom out): 히스토그램이 마이너스 영역에서 최대치에 도달한 지점으로 매수신호로 여겨짐

* 피크아웃(peak out) : 히스토그램이 플러스영역에서 최대치에 도달한 지점으로 매도 신호로 여겨짐

• 히스토그램 버텀아웃
• MACD1과 시그널의 골든크로스
• 12일 EMA와 26일 EMA 골든 크로스
• 히스토그램의 피크아웃 (국면전환용으로 거시적으로만 볼것) 
• MACD1과 시그널의 데드크로스
• 12일 EMA와 26일 EMA 데드크로스

 

 

3. MACD이용한 진입과 청산

• 시험매수 
  • 히스토그램이 버텀아웃에서 상승세로 바뀔때는 살짝만
• 본매수와 추가매수
  • 본격적인 주문은 MACD1과 시그널이 크로스할 때!
  • 상승추세가 약하다 싶을때?
    • 히스토그램의 상승세 완만 yes
    • 히스토그램이 내려가기시작 yes
    • MACD1의 상승세 완만 yes
    • MACD1의 상승세가 평행에 가까움 yes 
      • 위의 4가지가 시간순으로 보여지면 상승 마무리추세이며 추가 매수를 멈춘다. 
• 청산
  • 청산 검토: 히스토그램이 피크아웃에서 하락세로 바뀔때
  • MACD1이 피크아웃 확인시 -> 대부분 매도 (절반정도) 
  • MACD1과 시그널이 데드크로스 -> 모두 청산 
• 손절매
  • 직전바닥(이전 저가)로 손절매라인 정함 
  • MACD1과 시그널 골든크로스 => 매수했는데 움직임 반전해서 저가 무너트린다면 => 진짜 바텀아웃은 아니엇단말... => 깔끔하게 트레이딩 끝내라. 
  • 만일 진입지점부터 직전 바닥까지 가격폭이 크다면 적정선에서 끊어내라 
• 속임수와 노이즈
  • 깊은 계곡의 골든크로스나 높은 산의 골든 크로스가 신뢰도 높다. 
  • 주문 후 속임수를 알았을때 즉시 청산 
  • 상승과정에서 MACD1은 제로선을 넘어야한다.. =? 12, 26EMA 골든 크로스되기 때문 
  • 아무리기다려도 MACD1이 제로선을 넘지않는다면 노이즈엿다는것이다. 

 

4. 이평선 대순환 분석 진화형 (상급자용)  - 대순환 MACD

• MACD(상) : 5일 EMA(단기선)과 20일 EMA(중기선) 간격
  • MACD1 = 5 EMA - 20 EMA
• MACD(중): 5일 EMA(단기선)rhk 40일 EMA(장기선) 간격
  • MACD1 = 5EMA - 40 EMA
• MACD(하): 20일 EMA(중기선)과 40일 EMA(장기선)간격 
  • MACD1 = 20 EMA - 40 EMA 
•  시그널: MACD1 의 9일 EMA 

- 이평선보다 빠르게 반응하는 MACD를 사용하면 한발 먼저 행동에 나설수 있다. 

4-1.매수

• 본매매
  • 국면 6
  • MACD(하)의 MACD1이 시그널과 골든크로스했다.
  • 3개의 MACD가 모두 우상향한다.
• 조기진입
  • 국면 5
  • MACD(하)의 MACD1이 시그널과 골든크로스했다.
  • 3개의 MACD가 모두 우상향했다. 
• 시험진입
  • 국면4
  • MACD(하)의 MACD1이 시그널과 골든크로스했다.
  • 3개의 MACD가 모두 우상향했다. 

4-2.매도

• 본매매
  • 국면3
  • MACD(하) 의 MACD1이 시그널과 데드크로스
  • 3개의 MACD가 모두 우하향
• 조기진입
  • 국면2
  • MACD(하)의 MACD1이 시그널과 데드크로스
  • 3개의 MACD가 모두 우하향
• 시험진입
  • 국면1
  • MACD(하)의 MACD1이 시그널과 데드크로스
  • 3개의 MACD가 모두 우하향 
• 청산
  • MACD(상)의 움직임보면 국면 바뀜을 알 수있다. 추세가 끝날것 같으면 재빨리 청산
  • 어느정도 수익 오른다음엔 이평선의 전날 중기선가격에 역지정 주문 내놓는 방법이있다. (미리 역지정주문하면 더 빨리 청산할 수 있음) 
  • 어느쪽이든 MACD 3개의 움직임을 보면 하락추세 변화 미리 알 수 있다. 
• V트레이더를 향해
  • 매매규칙을 만들고 > 정기검증하고 > 시장과 자신의 상황에 맞춰 업그레이드 해라. 

 

 

후기

재밌고도 어렵다. 절대 1회독으로 끝날 책은아니다.

이책은 사서 다시보든지...여튼 밑줄 그으면서 공부해야할 책이지 대출로는 좀 한계가 있는 책이다. 

읽고 실행하는것은 두말할 나위 없고..