파이어족 강환국의 하면된다! 퀀트투자

다수의 전략을 펼쳐놓고 선호하는걸 하라지만 보통 초심자는 3개의 전략에 각 20개 종목 정도 매수를 추천하고있다.

4,10월에 1년에 2번 리밸런싱을 추천한다(마지막거래일) // 11월 ~ 4월의 투자 효율이 가장 높다고도 함 

어떤경우에도 mdd 20%넘으면 안된다(백테스트결과)

개별종목에 1년낸내 투자하면 mdd는거의 50-60%대이다...

STOP 전략

A OR B OR C일때만 주식매수, 아닐경우 다음날 전량 매도

A: 코스닥지수 종가 - 코스닥지수종가 3일 이동평균>0

B: 코스닥지수 종가 - 코스닥지수종가 5일 이동평균>0

C:코스닥지수 종가 - 코스닥지수종가 10일 이동평균>0

A AND B AND C인경우 투자 중단 

 

뉴지스탁의 젠트레이더출로는 포폴 자동매매가 가능하다. 

전략별 최대 가능금액은 약 2천만원선으로 추천한다. 

전략툴을 퀀트킹을 추천한다.

 

고민해서 만든 전략은 최소 6개월이상은 보유하길 추천한다.

 

에프앤가이드의 데이터(재무재표 가격데이터) + 엑셀

 

백테스트는 직접해봐라 

데이터소스
개별종목 주가, 주가지수	Investing.com	www.investing.com
	Stooq	www.stooq.com
	MSCI지수	www.msci.com/real-tiem-index-data-search
투자팩터	Kenneth French Data Library	mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
백테스트
자산배분 (정적,동적)	Portfolio Visualizer(부분유료)	www.portfoliovisualizer.com
개별종목	퀀트킹(유료)	cafe.naver.com/quantking
	젠포트(유료)	genport.newsystock.com
정리된백테스트 데이터	Portfoliocharts(무료)	www.portfoliocharts.com
	Allocate Smartly(유료)	www.allocatesmartly.com

 

 

팩터는 네가 직접 백테스트해보고 조합해봐라 => 나만의 퀀트전략 

참조

강환국 소형주 오리지널 슈퍼가치 전략 업그레이드

분류/ 밸류

매수전략 / 시가총액 하위 20%중 아래 순위 내림차순 n= 20

• 1/per
• 1/pbr
• 1/pfcr
• 1/psr

위의 4개 지표 평균순위가 가장 높은 상위 20개 매수 

매도전략/ 4,10월 마지막거래일 (연2회) 리밸런싱 or 5~10월에는 현금 or 채권보유 

 

 

강환국 슈퍼 퀄리티 전략

분류/ 퀄리티

매수전략/ 전체 주식의 아래 지표 계산해서 rank화

gp/a(desc)

영업이익/차입금증가율(desc)

자산성장률(asc)

주가변동성(asc)

gp/a와 영업/차입금은 최신분기실적, 영업이익/차입금증가율 자산성장률은 4분기전 비교, 주가변동성은 최근 12개월 월간수익변동성

필터 : 신f 스코어 3점 주식에만 투자 

4개 지표의 평균순위 가장 높은 주식매수(n=20)

매도전략/ 4,10월 마지막거래일(연2회 리밸런싱)

 

퀀트..요새 프로그래밍으로 증권사 api에 붙으면서 일반인에게까지 핫해진 분야이다.

자동매매 부터 사모 매집까지 다양한데.. 이분은 엑셀기반의 프로그래밍으로 일반인들도 계량 투자를 얼마든지 할 수있다고 대중화 하시는 분이다. 뭐.. 전업을 할수 없는 직장이라면 참조해볼만한 투자기법이라고 생각이든다.. 하지만 뭔가 퀀트로 인생역전 주식대성공을 기대할 순없을 것같다.. 적어도 이분처럼 퀀트로 fire 할수있을까?? 싶다 ㅋㅋ 비난이아니라 책에도 나온 복리수익률을 보면 물론 전략마다 상이하지만 생각보다 높지않고...MDD도 생각보다 적지않다. 

여러가지 투자방법중의 하나로 인식하면 좋을 내용이다.